2017年中国大类资产表现分化，股市亮眼、债市波动、大宗商品高企。中金公司展望2018年，建议超配A股和港股，标配大宗商品和海外资产，低配债券和房地产。报告基于BL模型构建的组合年化回报率达12.7%，夏普比率1.8。核心主线包括：对增长的再思考（经济上行风险大于下行风险）、对波动的再思考（A股波动率降至2002年最低，中枢有望降低）、资产间相对吸引力变化（股票性价比最高）。适合机构投资者、资产配置研究员、基金经理、财富管理顾问、金融分析师阅读。
2017年中国大类资产表现分化，股市亮眼、债市波动、大宗商品高企。中金公司展望2018年，建议超配A股和港股，标配大宗商品和海外资产，低配债券和房地产。报告基于BL模型构建的组合年化回报率达12.7%，夏普比率1.8。核心主线包括：对增长的再思考（经济上行风险大于下行风险）、对波动的再思考（A股波动率降至2002年最低，中枢有望降低）、资产间相对吸引力变化（股票性价比最高）。适合机构投资者、资产配置研究员、基金经理、财富管理顾问、金融分析师阅读。
2017年中国大类资产表现分化，股市亮眼、债市波动、大宗商品高企。中金公司展望2018年，建议超配A股和港股，标配大宗商品和海外资产，低配债券和房地产。报告基于BL模型构建的组合年化回报率达12.7%，夏普比率1.8。核心主线包括：对增长的再思考（经济上行风险大于下行风险）、对波动的再思考（A股波动率降至2002年最低，中枢有望降低）、资产间相对吸引力变化（股票性价比最高）。适合机构投资者、资产配置研究员、基金经理、财富管理顾问、金融分析师阅读。核心数据:组合年化回报率12.7%;夏普比率1.8;A股波动率降至2002年以来最低。
本报告由中金公司发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 40。
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适合机构投资者、资产配置研究员、基金经理、财富管理顾问等读者参考。
重点分析了金融投资、向险而兴、中金公司等议题。