如何测算债券基金久期？申万宏源债券基金专题报告详解持仓法与回归法

2021-09金融投资18📊 申万宏源¥1

📄 文件全名: 《债券基金专题报告之四：如何测算债券基金久期？-申万宏源》
🎯 适合读者: 债券基金经理固收研究员FOF投资者
📊 核心数据: 2.06
-0.25
0.2218
🏷️ 核心议题: #金融投资#详解持仓法#回归法

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报告摘要

本报告详细介绍了测算债券基金久期的两种核心方法：持仓法和回归法。2021Q2中长期纯债基金久期均值为2.06，前五大持仓法偏差均值-0.25，回归法预测偏差中位数-0.23。通过优化窗口参数（N=60、M=20）可将标准误降至0.2218。此外，报告分析了各类投资者债券持仓收益，全国性商业银行年化收益最高达6.05%。

📋 核心要点(部分)

久期测算方法概览
持仓法测算
回归法测算
模型优化
投资者指数分析

如何测算债券基金久期？申万宏源债券基金专题报告详解持仓法与回归法

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