基于主动交易的股指期货对冲成本优化模型-东兴证券-金融工程报告

报告摘要

本报告创新性地将股指期货日内交易策略与对冲持仓结合，通过多项式拟合趋势跟踪方法，IC、IF、IH期货日内交易年化收益分别为15.76%、17.25%、11.65%，夏普比率达1.05、1.30、0.78，有效降低对冲成本，增强市场中性策略表现。

📋 核心要点(部分)

1. 主动对冲策略
2. 日内交易模型
3. 产品应用分析