基于主动交易的股指期货对冲成本优化模型-东兴证券-金融工程报告

报告摘要

本报告创新性地将股指期货日内交易策略与对冲持仓结合，通过多项式拟合趋势跟踪方法，IC、IF、IH期货日内交易年化收益分别为15.76%、17.25%、11.65%，夏普比率达1.05、1.30、0.78，有效降低对冲成本，增强市场中性策略表现。

《基于主动交易的股指期货对冲成本优化模型-东兴证券-金融工程报告》主要包含哪些内容?

本报告创新性地将股指期货日内交易策略与对冲持仓结合，通过多项式拟合趋势跟踪方法，IC、IF、IH期货日内交易年化收益分别为15.76%、17.25%、11.65%，夏普比率达1.05、1.30、0.78，有效降低对冲成本，增强市场中性策略表现。核心数据:15.76%;17.25%;11.65%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东兴证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 21。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、金融工程研究员、对冲基金经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、主动交易、股指期货、东兴证券等议题。