基于量化多因子的行业配置策略：降频方案、交易成本与策略池-中信期货

报告摘要

本文研究线性多因子行业轮动策略在不同交易频率和成本下的表现。降频后策略依然优良，双边成本0.1%以内推荐日频调仓，0.2%推荐3日到周度，0.3%以上推荐月度。合成策略年化收益率38.32%，夏普比1.69，适合中高频交易。

《基于量化多因子的行业配置策略：降频方案、交易成本与策略池-中信期货》主要包含哪些内容?

本文研究线性多因子行业轮动策略在不同交易频率和成本下的表现。降频后策略依然优良，双边成本0.1%以内推荐日频调仓，0.2%推荐3日到周度，0.3%以上推荐月度。合成策略年化收益率38.32%，夏普比1.69，适合中高频交易。核心数据:38.32%;1.69;0.2%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信期货发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、量化多因子、配置策略、降频方案等议题。