2017年12月，中金公司发布《债券相对价值体系跟踪第二期》，聚焦换券影响下债券收益率曲线变化及债股平衡趋势。报告核心观点：债市相对估值已修复至历史高分位数，股票表现优于其他资产但内部分化明显；转债遭遇股债双杀，估值受压。关键数据包括：沪深300年初至今涨幅20.95%，超长利率债-6.60%，转债-3.60%。报告涵盖绝对收益率、期限利差、信用利差、行业利差、息差、隐含税率、固息浮息债、现券期货、中美利差等十大维度。适合债券投资者、固收研究员、资产配置经理、金融分析师及量化交易者参考。
2017年12月，中金公司发布《债券相对价值体系跟踪第二期》，聚焦换券影响下债券收益率曲线变化及债股平衡趋势。报告核心观点：债市相对估值已修复至历史高分位数，股票表现优于其他资产但内部分化明显；转债遭遇股债双杀，估值受压。关键数据包括：沪深300年初至今涨幅20.95%，超长利率债-6.60%，转债-3.60%。报告涵盖绝对收益率、期限利差、信用利差、行业利差、息差、隐含税率、固息浮息债、现券期货、中美利差等十大维度。适合债券投资者、固收研究员、资产配置经理、金融分析师及量化交易者参考。
2017年12月，中金公司发布《债券相对价值体系跟踪第二期》，聚焦换券影响下债券收益率曲线变化及债股平衡趋势。报告核心观点：债市相对估值已修复至历史高分位数，股票表现优于其他资产但内部分化明显；转债遭遇股债双杀，估值受压。关键数据包括：沪深300年初至今涨幅20.95%，超长利率债-6.60%，转债-3.60%。报告涵盖绝对收益率、期限利差、信用利差、行业利差、息差、隐含税率、固息浮息债、现券期货、中美利差等十大维度。适合债券投资者、固收研究员、资产配置经理、金融分析师及量化交易者参考。核心数据:沪深300年初至今涨幅20.95%;超长利率债-6.60%;转债-3.60%。
本报告由中金公司发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 23。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合债券投资者、固收研究员、资产配置经理、金融分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、中金公司、债券相、债股趋等议题。