公司债ESG因子投资与信用风险预警 招商证券2021年12月专题报告

2021-12金融投资17📊 招商证券¥1
📄 文件全名
《ESG投资研究系列之八：公司债ESG因子投资与信用风险预警-招商证券》
🎯 适合读者
信用债投资者ESG投资研究人员金融工程分析师
📊 核心数据
  1. 3.99%
  2. 2.661
  3. 1.27%
🏷️ 核心议题
#金融投资#因子投资#招商证券#ESG
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报告摘要

本报告构建基于嘉实ESG评分的公司债因子，有效预警信用风险。ESG优选组合年化收益3.99%，Sharpe比率2.661，最大回撤1.27%，显著跑赢基准。为信用债投资者提供ESG因子选债策略，助力风险防范与收益提升。

📋 核心要点(部分)

  1. 嘉实ESG评分体系简介
  2. 公司债市场概况
  3. ESG因子构建与预警
  4. 投资策略与表现

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