趋势跟踪策略同质化分析：中信期货研究报告

2021-12金融投资38📊 中信期货¥1

📄 文件全名: 《趋势跟踪策略同质化了吗？-中信期货》
🎯 适合读者: 投资者量化研究员期货从业者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#中信期货

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报告摘要

报告从行为金融角度解释趋势形成原因，并回测均线、通道、KDJ等常用趋势跟踪策略在国内商品期货上的表现。结果显示，多数策略在限定规则下趋于同质化，卡玛比率约1.5，多策略组合与市场CTA策略一致。适合投资者和量化研究员参考。

📋 核心要点(部分)

价格形成趋势的原因
趋势跟踪策略回测
多策略组合与CTA策略对比

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