趋势跟踪策略同质化分析：中信期货研究报告

报告从行为金融角度解释趋势形成原因，并回测均线、通道、KDJ等常用趋势跟踪策略在国内商品期货上的表现。结果显示，多数策略在限定规则下趋于同质化，卡玛比率约1.5，多策略组合与市场CTA策略一致。适合投资者和量化研究员参考。

本报告由中信期货发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 38。

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适合投资者、量化研究员、期货从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、中信期货等议题。