系统化资产配置月报：超配A股并配置短久期债券-兴业证券2021-12-02
2021-12金融投资16📊 兴业证券¥1
报告维度
- 📄 文件全名
- 《【兴证金工】系统化资产配置月报第十七期：本期组合超配A股并配置短久期债券-兴业证券》
- 🎯 适合读者
- 机构投资者资产配置经理金融分析师
- 📊 核心数据
- 0.64%
- 0.75%
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#兴业证券#超配
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报告摘要
本期报告构建并跟踪股债及股-债-黄金配置组合，基于风险预算与均值方差模型，结合兴证金工资产择时模型，12月超配A股并配置短久期债券。上月组合收益率约0.64%-0.75%，信号看多A股看空债券。
📋 核心要点(部分)
- 战略基准组合
- 低风险战术组合
- 中风险战术组合
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