量化市场观察：量价择时胜率维持高水平，一致预期因子有效性提升-东兴证券
2021-12金融投资18📊 东兴证券¥1
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- 《量化市场观察：量价择时胜率维持高水平，一致预期因子有效性提升-东兴证券》
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- 量化研究员基金经理投资分析师
- 📊 核心数据
- 16.72%
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- 12.83%
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#东兴证券#量化#观察
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报告摘要
东兴证券最新量化市场观察报告显示，行业轮动策略年化收益16.72%，夏普比率0.72，累积超额收益12.83%。一致预期因子表现亮眼，在沪深300和中证500中均获显著正收益。关注有色金属、钢铁等六大行业。
📋 核心要点(部分)
- 行业轮动模型
- 因子分析
- 可转债因子
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