基金打新收益剥离方法论与数据库：国元证券2021年专题报告

2021-12金融投资29📊 国元证券¥1

📄 文件全名: 《“聚沙”基金专题之1：基金打新收益剥离，方法论、数据库与展望-国元证券》
🎯 适合读者: 公募基金投资者量化研究员基金经理
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#国元证券#数据库

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报告摘要

本报告详细阐述了基金打新收益剥离的方法论，包括成本端与收益端的精确计算，并构建了全市场公募产品打新收益率分解数据库。数据显示，2019-2021年打新收益峰值显著，但预计明年下滑50%。打新策略显著优化公募产品夏普比率，是A股特色的收益增厚策略。

📋 核心要点(部分)

打新策略优化夏普比率
打新收益测算流程
打新风险收益均值回归

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