网络关注度因子真的有选股Alpha吗？——基于百度指数的选股因子研究

2021-12金融投资17📊 兴业证券¥1

📄 文件全名: 《猎金系列之三十三：网络关注度因子真的有选股Alpha吗-兴业证券》
🎯 适合读者: 量化研究员投资经理金融分析师
📊 核心数据: 44.8%
20.1%
3.95
🏷️ 核心议题: #金融投资#Alpha#百度指数#选股因子

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报告摘要

利用百度搜索指数构建关注度因子，通过IC及分位数检验验证其选股能力，周度因子多空收益率44.8%，夏普比3.95，月度因子多空收益20.1%，夏普比1.53，显示优异选股Alpha。特异性分析表明与Barra风格因子相关性低。

📋 核心要点(部分)

基于网络数据衍生的关注度日益成为焦点
百度指数简介
关注度因子构建与测试
特异性分析
风险提示

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