网络关注度因子真的有选股Alpha吗？——基于百度指数的选股因子研究

2021-12金融投资17📊 兴业证券¥1

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报告摘要

利用百度搜索指数构建关注度因子，通过IC及分位数检验验证其选股能力，周度因子多空收益率44.8%，夏普比3.95，月度因子多空收益20.1%，夏普比1.53，显示优异选股Alpha。特异性分析表明与Barra风格因子相关性低。

利用百度搜索指数构建关注度因子，通过IC及分位数检验验证其选股能力，周度因子多空收益率44.8%，夏普比3.95，月度因子多空收益20.1%，夏普比1.53，显示优异选股Alpha。特异性分析表明与Barra风格因子相关性低。核心数据:44.8%;20.1%;3.95。

本报告由兴业证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 17。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、Alpha、百度指数、选股因子等议题。