基于分析师盈利上调的量化选股策略：AFR因子挖掘与实证分析-西部证券
本报告提出AFR因子（Adjusted Forecast Revision）刻画分析师盈利上调，回测2010-2021年，中证全指内RankIC均值4.42%，IC_IR 0.58，多空年化收益17.70%。构建盈利上调股票池，前50只策略年化收益19.08%，增强策略达22.24%，长期跑赢普通股票型基金指数。
报告摘要
本报告提出AFR因子（Adjusted Forecast Revision）刻画分析师盈利上调，回测2010-2021年，中证全指内RankIC均值4.42%，IC_IR 0.58，多空年化收益17.70%。构建盈利上调股票池，前50只策略年化收益19.08%，增强策略达22.24%，长期跑赢普通股票型基金指数。
核心要点
- AFR因子构建
- 回测表现分析
- 盈利上调股票池策略
- 增强策略构建
报告信息
- 文件全名
- 《量化组合研究：基于分析师盈利上调的选股研究-西部证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 4.42%
- 17.70%
- 22.24%
- 核心议题
常见问题
《基于分析师盈利上调的量化选股策略：AFR因子挖掘与实证分析-西部证券》主要包含哪些内容?
本报告提出AFR因子（Adjusted Forecast Revision）刻画分析师盈利上调，回测2010-2021年，中证全指内RankIC均值4.42%，IC_IR 0.58，多空年化收益17.70%。构建盈利上调股票池，前50只策略年化收益19.08%，增强策略达22.24%，长期跑赢普通股票型基金指数。核心数据:4.42%;17.70%;22.24%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由西部证券发布,发布于 2021 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2021 年,全文约 22。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化投资者、金融分析师、基金经理等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、师盈利上调、因子挖掘、西部证券等议题。
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