基于分析师盈利上调的量化选股策略：AFR因子挖掘与实证分析-西部证券

2021-12金融投资22📊 西部证券¥1
📄 文件全名
《量化组合研究：基于分析师盈利上调的选股研究-西部证券》
🎯 适合读者
量化投资者金融分析师基金经理
📊 核心数据
  1. 4.42%
  2. 17.70%
  3. 22.24%
🏷️ 核心议题
#金融投资#师盈利上调#因子挖掘#西部证券
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报告摘要

本报告提出AFR因子（Adjusted Forecast Revision）刻画分析师盈利上调，回测2010-2021年，中证全指内RankIC均值4.42%，IC_IR 0.58，多空年化收益17.70%。构建盈利上调股票池，前50只策略年化收益19.08%，增强策略达22.24%，长期跑赢普通股票型基金指数。

📋 核心要点(部分)

  1. AFR因子构建
  2. 回测表现分析
  3. 盈利上调股票池策略
  4. 增强策略构建

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