金融工程2022年度投资策略：量化投资破局新思路，高频因子与对冲优化

2021-12金融投资36📊 东兴证券¥1

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报告摘要

本报告从高频因子挖掘、股指期货对冲成本优化和A股网下打新三个维度提出量化投资破局新思路。高频快照寻踪因子日频IC绝对值3.99%，多空收益50.01%；股指期货日内交易策略年化收益率达17.25%；并展望打新市场新变化。

本报告从高频因子挖掘、股指期货对冲成本优化和A股网下打新三个维度提出量化投资破局新思路。高频快照寻踪因子日频IC绝对值3.99%，多空收益50.01%；股指期货日内交易策略年化收益率达17.25%；并展望打新市场新变化。核心数据:50.01%,17.25%,10.13%。

本报告由东兴证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 36。

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适合量化投资者、金融研究员、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、金融工程、高频因子、冲优化等议题。