公募基金持仓还原方法及应用实践-国信证券基金研究专题

本报告提出基金持仓三阶段还原法，综合持仓与收益率数据，从基金重仓逐步还原全部持仓。自2018年二季度以来，还原持仓行业重合度均值达85%，优于传统重仓归一化的75%，预测收益率贴合实际。适用于基金分析、评价及调仓判断。

本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 24。

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适合基金研究员、量化分析师、FOF投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。