原油量化框架与实战操作：基于三重属性的景气指数择时策略

2023-10金融投资📊 浙商证券¥3

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报告摘要

本报告基于原油的商品、交易、政治三重属性，构建原油景气指数，对原油期货及石油石化行业指数具有优异择时能力。回测显示，指数0轴以上配置布伦特原油期货收益675%，同期原油仅5%；配置石油石化指数收益77%，而指数本身跌48%。

本报告基于原油的商品、交易、政治三重属性，构建原油景气指数，对原油期货及石油石化行业指数具有优异择时能力。回测显示，指数0轴以上配置布伦特原油期货收益675%，同期原油仅5%；配置石油石化指数收益77%，而指数本身跌48%。核心数据:675%;-48%。

本报告由浙商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合投资者、量化研究员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、实战操作、三重属性等议题。