恒生科技指数期货及基差交易分析-国泰君安期货2023年报

2023-10金融投资📊 国泰君安期货¥3

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报告摘要

恒生科技指数期货基差波动大，对冲成本低，期现套利收益高，持有至到期年化超9%，夏普接近1。跟踪指数基金规模超1200亿，ETF产品丰富。

恒生科技指数期货基差波动大，对冲成本低，期现套利收益高，持有至到期年化超9%，夏普接近1。跟踪指数基金规模超1200亿，ETF产品丰富。核心数据:30只成分股;1200亿基金规模;-1.88%平均年化基差率。

本报告由国泰君安期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合期货投资者、量化交易者、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、基差交易、年报等议题。