金融衍生品量化策略年度报告：风起云涌，稳固护航

报告摘要

未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文

核心要点

3.1. 期权市场指标运行情况......................................

报告信息

文件全名: 《金融衍生品量化策略年度报告：风起云涌，稳固护航-20231229-东证期货-67页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 2023 年股指震荡下行，但股指期货基差达到历史高位；
套利策略和日度多空择时策略，前者实现年化收益 8.8%、最
大回撤 1.5%、夏普比 2.4，后者年化收益 6.3%、最大回撤 1.5%、
年化收益 4.2%、最大回撤 0.4%，对冲成本 64BPs。
型策略年度收益普遍达 10%以上。
核心议题: 债券国债信用债期货市场

常见问题

《金融衍生品量化策略年度报告：风起云涌，稳固护航》主要包含哪些内容?

未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文核心数据:2023 年股指震荡下行，但股指期货基差达到历史高位；;套利策略和日度多空择时策略，前者实现年化收益 8.8%、最;大回撤 1.5%、夏普比 2.4，后者年化收益 6.3%、最大回撤 1.5%、。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东证期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 67。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、信用债、期货市场等议题。