量化专题报告：可转债的赎回概率调整定价模型
包含转债个券赎回意愿差异的 CCBA 定价模型。 转债的实际存续期较短，转债价格便会较低，可见赎回意愿在一定程度上 本文基于专题报告 《可转债定价模型与应用》 中的CCB
报告摘要
包含转债个券赎回意愿差异的 CCBA 定价模型。 转债的实际存续期较短，转债价格便会较低，可见赎回意愿在一定程度上 本文基于专题报告 《可转债定价模型与应用》 中的CCB
核心要点
- 2024 年 02 月 08 日
- 分析师 梁思涵
- 分析师 林志朋
- 分析师 刘富兵
- 1、 《量化分析报告：景气选股模型1 月超额 11%，继
- 2、 《量化点评报告： 持有偏债转债的机会成本处于历史
- 3、 《量化周报：市场情绪已过度悲观》2024-02-04
- 4、 《量化分析报告： 择时雷达六面图： 情绪面打分继续
报告信息
- 文件全名
- 《量化专题报告：可转债的赎回概率调整定价模型-20240208-国盛证券-32页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 基准能够实现年化 10.6%的超额收益，信息比率 2.60，在 2023 年也能实
- 现 15.1%的绝对收益，同时波动与回撤分别仅有 8.8%与 5.3%。
- 年开始能够实现 9.26%的年化收益，显著优于 2.99%的策略基准。
- 1、 《量化分析报告：景气选股模型1 月超额 11%，继
- 图表 3：转债市场赎回比例下降 .............................................................................................................................. 5
- 核心议题
常见问题
《量化专题报告：可转债的赎回概率调整定价模型》主要包含哪些内容?
包含转债个券赎回意愿差异的 CCBA 定价模型。 转债的实际存续期较短，转债价格便会较低，可见赎回意愿在一定程度上 本文基于专题报告 《可转债定价模型与应用》 中的CCB核心数据:基准能够实现年化 10.6%的超额收益，信息比率 2.60，在 2023 年也能实;现 15.1%的绝对收益，同时波动与回撤分别仅有 8.8%与 5.3%。;年开始能够实现 9.26%的年化收益，显著优于 2.99%的策略基准。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国盛证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文约 32。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了国债、可转债、信用债、债市等议题。
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