债券衍生品系列报告之二：走进利率互换(IRS)-240416-申万宏源

2024-04债券期货19📊 初识国债期货免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据:  甲公司和乙公司不通过比较优势方案借款，通过利率互换后双方均能降低 0.6%融资成本，并且利率互换后双方总融资成本
 2022年利率互换参与机构以股份制银行、证券公司和外资银行为主，三者占比达 79.5%，其他类型投资者中，境外投资者
月）交易总额已在 30 万亿元附近，较 2023 年同期增长 28%。
策略等，以此达到熟悉利率互换市场的目的。
2022 年银行间利率衍生品市场成交 21.3 万亿元（外汇
🏷️ 核心议题: #债券#国债

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报告摘要

金倩婧 A0230513070004 jinqj@swsresearch.com wangsheng@swsresearch.com

📋 核心要点(部分)

2024 年 04 月 16 日
证券分析师
中另一个重要品种——利率互换（IRS），介绍利率互换诞生的原理、现状、估值及
2022 年银行间利率衍生品市场成交 21.3 万亿元（外汇
1. IRS 原理：源于比较优势，多为固定利率和

❓ 常见问题

《债券衍生品系列报告之二：走进利率互换(IRS)-240416-申万宏源》主要包含哪些内容?

金倩婧 A0230513070004 jinqj@swsresearch.com wangsheng@swsresearch.com核心数据: 甲公司和乙公司不通过比较优势方案借款，通过利率互换后双方均能降低 0.6%融资成本，并且利率互换后双方总融资成本; 2022年利率互换参与机构以股份制银行、证券公司和外资银行为主，三者占比达 79.5%，其他类型投资者中，境外投资者;月）交易总额已在 30 万亿元附近，较 2023 年同期增长 28%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由初识国债期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 19。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债等议题。