2024Q1债基重仓全图谱：债基持仓中的信用下沉信号-240507-浙商证券
2024 年一季度，债基规模稳定扩容，资产荒行情下各板块平均估值收益率走低，但从 行权期限角度看，机构整体未进一步拉久期，平均剩余期限缩短 0.09 年至 2.48 年； 构对城投债的风险偏好提升，产业债配置需求小幅下降，金融债维持高仓位，二永债
报告摘要
2024 年一季度，债基规模稳定扩容，资产荒行情下各板块平均估值收益率走低，但从 行权期限角度看，机构整体未进一步拉久期，平均剩余期限缩短 0.09 年至 2.48 年； 构对城投债的风险偏好提升，产业债配置需求小幅下降，金融债维持高仓位，二永债
核心要点
- 2024 年一季度，债基规模稳定扩容，资产荒行情下各板块平均估值收益率走低，但从
- ❑ 分收益率区间债基重仓券市值分析
- 1、收益率 2.5%以下的债基持仓主要为商业银行普通债、高等级银行二级资本债
- 2、收益率 2.5~3%区间的债基持仓主要为隐含 AA 及以上的金融债、AA+城投债、
- 3、收益率 3~4%区间的债基持仓主要为隐含 AA 房地产和 AA-城投债等，其中银
- 4、收益率 4%以上的债基持仓主要为 AA(2)和 AA-城投债、AA 和 AA-产业债等，
- 1.56 年，平均期限长于产业债，低于城投债。
- 分析师：杜渐
报告信息
- 文件全名
- 《2024Q1债基重仓全图谱：债基持仓中的信用下沉信号-240507-浙商证券-21页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 动不大，主要对铁建地产减持较多，减持规模为 3.66 亿元；
- 构对城投债的风险偏好提升，产业债配置需求小幅下降，金融债维持高仓位，二永债
- 基金共计 3552 只，持仓市值 9.33 万亿元，环比增加 827.12 亿元；
- 中长期纯债基金为主，占比 61.90%。
- 整体来看，债基持仓收益率较上季末下行 23.5bp 至 2.18%，平均剩
- 核心议题
常见问题
《2024Q1债基重仓全图谱：债基持仓中的信用下沉信号-240507-浙商证券》主要包含哪些内容?
2024 年一季度，债基规模稳定扩容，资产荒行情下各板块平均估值收益率走低，但从 行权期限角度看，机构整体未进一步拉久期，平均剩余期限缩短 0.09 年至 2.48 年； 构对城投债的风险偏好提升，产业债配置需求小幅下降，金融债维持高仓位，二永债核心数据:动不大，主要对铁建地产减持较多，减持规模为 3.66 亿元；;构对城投债的风险偏好提升，产业债配置需求小幅下降，金融债维持高仓位，二永债;基金共计 3552 只，持仓市值 9.33 万亿元，环比增加 827.12 亿元；。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中长期纯债基金发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 21 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了债券、国债、企业债、利率债等议题。
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