固收量化：量化模型分化，7年期品种可能表现较好-240611-华福证券

2024-06债券期货16📊 从杠杆率指标和基金免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 图表 1：一级计划发行规模(上周/当周，亿元) ................................................................ 1
评估区间来看，短期的动量模型和情绪指标模型均偏空，但月度预测
纯债型基金的久期因子系数存在明显的上行，同时我们的月度预测模
品种目前的20日动量百日分位数低于30%，根据22年以来的7年国债利
率表现，当7年期品种的20日macd动量低于30%时，5日内的平均利率波
🏷️ 核心议题: #国债#利率债#债市

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报告摘要

执业证书编号： S0210524040003 本周利率窄幅震荡偏下行，我们的量化模型结论有所分化。评估区间来看，短期的动量模型和情绪指标模型均偏空，但月度预测

📋 核心要点(部分)

2024 年 6 月 11 日
分析师:
债市方向结论
本周利率窄幅震荡偏下行，我们的量化模型结论有所分化。
量化模型结论
表现和月度的DNS模型表现较为乐观，模型结论有所分化。

❓ 常见问题

《固收量化：量化模型分化，7年期品种可能表现较好-240611-华福证券》主要包含哪些内容?

执业证书编号： S0210524040003 本周利率窄幅震荡偏下行，我们的量化模型结论有所分化。评估区间来看，短期的动量模型和情绪指标模型均偏空，但月度预测核心数据:图表 1：一级计划发行规模(上周/当周，亿元) ................................................................ 1;评估区间来看，短期的动量模型和情绪指标模型均偏空，但月度预测;纯债型基金的久期因子系数存在明显的上行，同时我们的月度预测模。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由从杠杆率指标和基金发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了国债、利率债、债市等议题。