固收量化：长端过度买入后怎么看-240622-华福证券
执业证书编号： S0210524040003 本周长端利率震荡偏下行，我们的量化模型持续分化，但多个指标显 示短期内长端利率可能存在一定的过度买入情况。
报告摘要
执业证书编号： S0210524040003 本周长端利率震荡偏下行，我们的量化模型持续分化，但多个指标显 示短期内长端利率可能存在一定的过度买入情况。
核心要点
- 2024 年 6 月 22 日
- 分析师:
- 债市方向结论
- 翘尾形态（在下行趋势后出现边际上行）也出现在4月下旬。
- 量化模型结论
- 从模型整体结论来看，短期债市存在长端利率下行过快的情况，后市
- 1.《如何看待本次季末回表压力》
- 2024.6.18
报告信息
- 文件全名
- 《固收量化：长端过度买入后怎么看-240622-华福证券-16页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 图表 1：一级计划发行规模(上周/当周，亿元) ................................................................ 1
- 型来看，当前7年期和10年期国债的20日动量已经进入25%以下过热区
- 的月度预测模型仍偏乐观，量化模型预测结果有所分化。
- 动量值进一步衰减至25%左右的较低区间。
- 图表 22：不同机构对不同券种期限的周度净买入变动(亿元).......................................... 8
- 核心议题
常见问题
《固收量化：长端过度买入后怎么看-240622-华福证券》主要包含哪些内容?
执业证书编号： S0210524040003 本周长端利率震荡偏下行，我们的量化模型持续分化，但多个指标显 示短期内长端利率可能存在一定的过度买入情况。核心数据:图表 1：一级计划发行规模(上周/当周，亿元) ................................................................ 1;型来看，当前7年期和10年期国债的20日动量已经进入25%以下过热区;的月度预测模型仍偏乐观，量化模型预测结果有所分化。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由随着基金发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 16 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了国债、利率债、债市等议题。
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