因子选股系列之九：短贷长投和净经营负债因子-240611-东北证券
短贷长投，是一种公司将短期信贷资金投放于长期投资项目的非正常财 务现象，体现公司投融资资金的期限错配。 营存在较大的现金流压力，容易存在资金链断裂的风险。
报告摘要
短贷长投，是一种公司将短期信贷资金投放于长期投资项目的非正常财 务现象，体现公司投融资资金的期限错配。 营存在较大的现金流压力，容易存在资金链断裂的风险。
核心要点
- 1.1.
- 1.2.
- 1.2.1.
- 1.2.2.
- 1.2.3.
- 1.3.
- 1.3.1.
- 1.3.2.
报告信息
- 文件全名
- 《因子选股系列之九：短贷长投和净经营负债因子-240611-东北证券-32页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 期间，改进后的短贷长投因子 2 IC 为-4.60% ，ICIR 为-1.07。
- 年化收益率 10.72%，超额年化收益率 8.35%，超额夏普比率 1.78，超额
- 多空年化收益率 13.53%，多空夏普比率 1.69，多空卡玛
- 投因子 2 在沪深 300 中表现较优，多头组合年化收益 7.35%。
- 收益 5.06%，夏普比率 1.14，卡玛比率 0.57。
- 核心议题
常见问题
《因子选股系列之九：短贷长投和净经营负债因子-240611-东北证券》主要包含哪些内容?
短贷长投，是一种公司将短期信贷资金投放于长期投资项目的非正常财 务现象，体现公司投融资资金的期限错配。 营存在较大的现金流压力，容易存在资金链断裂的风险。核心数据:期间，改进后的短贷长投因子 2 IC 为-4.60% ，ICIR 为-1.07。;年化收益率 10.72%，超额年化收益率 8.35%，超额夏普比率 1.78，超额;多空年化收益率 13.53%，多空夏普比率 1.69，多空卡玛。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东北证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 32 页。
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这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了可转债、债市等议题。
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