24年下半年固收量化展望：基于宏观因子和动量模拟的后市利率演绎-240715-华福证券

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 图表 2：24 年上半年国债、地方政府债和政金债发行规模(亿元) .................................... 2
从宏观因子表现结果来看，下半年在基本面持续恢复的过程中，增长
大，50%分位数下60日后最大下行幅度达到了15BP，在偏强市场 (20%
分位数)和中性市场 (50%分位数)下均会呈现短期下行幅度相对有限，
小，即使在偏强（20%分位数）市场下，利率下行幅度达到了6BP左右
🏷️ 核心议题: #债券#国债#利率债#债市

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报告摘要

执业证书编号： S0210524040003 上半年债市大致呈现三个阶段，年初至2月底在降准降息等宽松货币政策及市场风险偏好不高的影响下，债市整体利率下行，市场对超长端

📋 核心要点(部分)

2024 年 7 月 15 日
24 年下半年固收量化展望
分析师:
后市展望

❓ 常见问题

《24年下半年固收量化展望：基于宏观因子和动量模拟的后市利率演绎-240715-华福证券》主要包含哪些内容?

执业证书编号： S0210524040003 上半年债市大致呈现三个阶段，年初至2月底在降准降息等宽松货币政策及市场风险偏好不高的影响下，债市整体利率下行，市场对超长端核心数据:图表 2：24 年上半年国债、地方政府债和政金债发行规模(亿元) .................................... 2;从宏观因子表现结果来看，下半年在基本面持续恢复的过程中，增长;大，50%分位数下60日后最大下行幅度达到了15BP，在偏强市场 (20%。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 16。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、利率债、债市等议题。