固收量化：机构偏好延续，短端和超长端是否可以参与-240720-华福证券
执业证书编号： S0210524040003 本周债市利率震荡下行，分品种动量模型显示，1年期和超长端品种可 从机构行为来看，基金公司对主要的长端利率品
报告摘要
执业证书编号： S0210524040003 本周债市利率震荡下行，分品种动量模型显示，1年期和超长端品种可 从机构行为来看，基金公司对主要的长端利率品
核心要点
- 2024 年 7 月 20 日
- 分析师:
- 债市方向结论
- 1.《7 月十大转债推荐》2024.6.29
- 2.《国债期货实施梯度申报费对债
- 3.《 “平急两用”项目贷款进展动
- 量化模型结论
- 从模型整体结论来看，方向模型继续分化，基金对长端偏好较为显
报告信息
- 文件全名
- 《固收量化：机构偏好延续，短端和超长端是否可以参与-240720-华福证券-17页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 图表 1：一级计划发行规模(上周/当周，亿元) ................................................................ 1
- 期品种出现偏弱(80%分位数)表现的可能性相对较小，因此综合来看1
- 即使在偏弱市场(80%分位数)下最大上行幅度也仅有2.6BP，同时在中
- 图表 11：各场景下对应期限国债预测最大上下行幅度(BP) ............................................. 6
- 核心议题
常见问题
《固收量化：机构偏好延续，短端和超长端是否可以参与-240720-华福证券》主要包含哪些内容?
执业证书编号： S0210524040003 本周债市利率震荡下行，分品种动量模型显示，1年期和超长端品种可 从机构行为来看，基金公司对主要的长端利率品核心数据:图表 1：一级计划发行规模(上周/当周，亿元) ................................................................ 1;期品种出现偏弱(80%分位数)表现的可能性相对较小，因此综合来看1;即使在偏弱市场(80%分位数)下最大上行幅度也仅有2.6BP，同时在中。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中长期纯债型基金发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 17 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了国债、利率债、债市等议题。
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