债券市场违约现状与机器学习违约风险模型初探-240627-远东资信

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📄 文件全名: 《债券市场违约现状与机器学习违约风险模型初探-240627-远东资信-10页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 后，债券违约前一个月信用评级在 BBB-及以上的发行主体占比约 54%，高信
对数据分布与模型形式不做限制，整体的预测效果较好。
被诟病的“黑箱”问题也可以通过使用 Shapley 值法衡量每个特征对单个预测
2018 年至 2021 年，违约风险集中暴露，2019 年违约主体数增长至 225 家，违
约金额增长至 1579.02 亿元，后续违约金额进一步增长，但违约主体数量有所下降；
🏷️ 核心议题: #债券#国债#企业债#可转债

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报告摘要

邮箱：research@fecr.com.cn 自 2014 年我国债券市场“刚性兑付”被打破后，债券市场逐步进入违约常自 2022 年起，债市违约金额与违约主体数量整体较前几年大幅下

📋 核心要点(部分)

2024 年 6 月 27 日
债券市场违约现状与机器学习违约风险模型初探
1. 《民企新增债券违约率上
债违约分析》， 2024.04.10
2. 《债券违约判定与中国债
市违约率分析》，
2023.01.18
展望未来，化债背景下城投企业信用分化加剧，房地产行业信用风险尚

❓ 常见问题

《债券市场违约现状与机器学习违约风险模型初探-240627-远东资信》主要包含哪些内容?

邮箱：research@fecr.com.cn 自 2014 年我国债券市场“刚性兑付”被打破后，债券市场逐步进入违约常自 2022 年起，债市违约金额与违约主体数量整体较前几年大幅下核心数据:后，债券违约前一个月信用评级在 BBB-及以上的发行主体占比约 54%，高信;对数据分布与模型形式不做限制，整体的预测效果较好。;被诟病的“黑箱”问题也可以通过使用 Shapley 值法衡量每个特征对单个预测。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 10。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、企业债、可转债等议题。