2024年第21期总第179期：【利率债观察】关注供给带来的长端配置机会以及中间期限carry策略-240804-平安证券
国债收益率整体下行，7月19日-8月2日（下同），1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、30Y国债收益率分别下行 13.64BP、12.63BP、13.46BP、15.03BP、13.37BP和13.77BP至1.39%、1.67%、1.82%、1.96%、2.13%和2.35%。 后的两天内在比价效应带动下债市普涨，但市场对长端仍有一定忌惮，长端涨幅偏克制。
报告摘要
国债收益率整体下行，7月19日-8月2日（下同），1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、30Y国债收益率分别下行 13.64BP、12.63BP、13.46BP、15.03BP、13.37BP和13.77BP至1.39%、1.67%、1.82%、1.96%、2.13%和2.35%。 后的两天内在比价效应带动下债市普涨，但市场对长端仍有一定忌惮，长端涨幅偏克制。
核心要点
- 证券分析师
- 9.64BP至1.80%。
- 2.65
- 2.45
- 2.25
- 2.05
- 1.85
- 1.65
报告信息
- 文件全名
- 《2024年第21期总第179期：【利率债观察】关注供给带来的长端配置机会以及中间期限carry策略-240804-平安证券-15页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 13.64BP、12.63BP、13.46BP、15.03BP、13.37BP和13.77BP至1.39%、1.67%、1.82%、1.96%、2.13%和2.35%。
- 央行在月末7月29-7月31日投放流动性3779.1亿元，近两周R001下行26.60BP至1.65%，R007下行
- 本周市场平均杠杆率107.83%，环比上行0.78个百分点，截至8月2日杠杆水平
- 位于2021年以来的70.90%分位数。
- 7月末超储率大约达到1.6%，超过过去五年同期水平。
- 核心议题
常见问题
《2024年第21期总第179期：【利率债观察】关注供给带来的长端配置机会以及中间期限carry策略-240804-平安证券》主要包含哪些内容?
国债收益率整体下行，7月19日-8月2日（下同），1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、30Y国债收益率分别下行 13.64BP、12.63BP、13.46BP、15.03BP、13.37BP和13.77BP至1.39%、1.67%、1.82%、1.96%、2.13%和2.35%。 后的两天内在比价效应带动下债市普涨，但市场对长端仍有一定忌惮，长端涨幅偏克制。核心数据:13.64BP、12.63BP、13.46BP、15.03BP、13.37BP和13.77BP至1.39%、1.67%、1.82%、1.96%、2.13%和2.35%。;央行在月末7月29-7月31日投放流动性3779.1亿元，近两周R001下行26.60BP至1.65%，R007下行;本周市场平均杠杆率107.83%，环比上行0.78个百分点，截至8月2日杠杆水平。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由投资咨询发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 15 页。
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重点分析了债券、国债、利率债、债市等议题。
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