固收专题研究-资产配置方法论系列：胜率与赔率框架下的资产配置逻辑-240807-华泰证券

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 制，在 1989~2016 年这段时间内最大回撤仅为 17.5%，远小于单独的套利或动量策略。
我们认为，大类资产回报主要可能有三种主要来源：趋势、
趋势与量价趋势，反转可以分为价值型反转和拥挤型反转。
本面）、估值、趋势、拥挤四个维度的观察，我们建立了分别对应基本面趋
势、价值型反转、价格趋势、拥挤型反转四种回报来源的研判框架。
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

不同资产类别和策略的投资者，对资产回报的来源可能会有不同的理解。大类资产配置的角度，能否找到一套普适的逻辑和标准，可以解释所有资产我们认为，大类资产回报主要可能有三种主要来源：趋势、

📋 核心要点(部分)

2024 年 8 月 07 日│中国内地
我们认为，大类资产回报主要可能有三种主要来源：趋势、
实际研究工作中，更多关注趋势与反转。
趋势可以分为基本面（宏观）
趋势与量价趋势，反转可以分为价值型反转和拥挤型反转。
本面）、估值、趋势、拥挤四个维度的观察，我们建立了分别对应基本面趋
势、价值型反转、价格趋势、拥挤型反转四种回报来源的研判框架。
资产回报来源：趋势、反转、套利

❓ 常见问题

《固收专题研究-资产配置方法论系列：胜率与赔率框架下的资产配置逻辑-240807-华泰证券》主要包含哪些内容?

不同资产类别和策略的投资者，对资产回报的来源可能会有不同的理解。大类资产配置的角度，能否找到一套普适的逻辑和标准，可以解释所有资产我们认为，大类资产回报主要可能有三种主要来源：趋势、核心数据:制，在 1989~2016 年这段时间内最大回撤仅为 17.5%，远小于单独的套利或动量策略。;我们认为，大类资产回报主要可能有三种主要来源：趋势、;趋势与量价趋势，反转可以分为价值型反转和拥挤型反转。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。