金融工程研究报告-全球资产配置：宏观打分卡-240814-浙商证券

2024-08财富管理33免费

📄 文件全名: 《金融工程研究报告-全球资产配置：宏观打分卡-240814-浙商证券-33页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 2009 年至今，大类资产配置模型实现年化收益 7.4%，分析师：徐浩天
结合宏观风险控制的风险预算模型在回测期内实现年化收益 7.4%，最大回撤
月的回测区间内，实现年化收益 6.9%，最大回撤 4.7%。
制组合在九大类宏观风险上的暴露，最终组合可实现年化收益 7.4%，年化波动
4.4%，年化夏普 1.62，最大回撤 4.2%。
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

从对大类资产表现有重要影响的 9 个重要宏观维度出发，综合构建大类资产的宏观评执业证书号：S1230523040002 chenaolin@stocke.com.cn

📋 核心要点(部分)

分析师：陈奥林
2009 年至今，大类资产配置模型实现年化收益 7.4%，分析师：徐浩天
1 《真空期：日本加息回摆，
2 《美股套息交易测算及后市
展望》 2024.08.09
3 《外需预期有望修复》
2024.08.07
800、中国 10 年国债、标普 500、SGE 黄金、LME 铜、布伦特原油六项资产而言，

❓ 常见问题

《金融工程研究报告-全球资产配置：宏观打分卡-240814-浙商证券》主要包含哪些内容?

从对大类资产表现有重要影响的 9 个重要宏观维度出发，综合构建大类资产的宏观评执业证书号：S1230523040002 chenaolin@stocke.com.cn核心数据:2009 年至今，大类资产配置模型实现年化收益 7.4%，分析师：徐浩天;结合宏观风险控制的风险预算模型在回测期内实现年化收益 7.4%，最大回撤;月的回测区间内，实现年化收益 6.9%，最大回撤 4.7%。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 33。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。