金融工程研究报告-全球资产配置：宏观打分卡-240814-浙商证券
从对大类资产表现有重要影响的 9 个重要宏观维度出发，综合构建大类资产的宏观评 执业证书号：S1230523040002 chenaolin@stocke.com.cn
报告摘要
从对大类资产表现有重要影响的 9 个重要宏观维度出发，综合构建大类资产的宏观评 执业证书号：S1230523040002 chenaolin@stocke.com.cn
核心要点
- 分析师：陈奥林
- 2009 年至今，大类资产配置模型实现年化收益 7.4%， 分析师：徐浩天
- 1 《真空期：日本加息回摆，
- 2 《美股套息交易测算及后市
- 展望》 2024.08.09
- 3 《外需预期有望修复》
- 2024.08.07
- 800、中国 10 年国债、标普 500、SGE 黄金、LME 铜、布伦特原油六项资产而言，
报告信息
- 文件全名
- 《金融工程研究报告-全球资产配置：宏观打分卡-240814-浙商证券-33页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 2009 年至今，大类资产配置模型实现年化收益 7.4%， 分析师：徐浩天
- 结合宏观风险控制的风险预算模型在回测期内实现年化收益 7.4%，最大回撤
- 月的回测区间内，实现年化收益 6.9%，最大回撤 4.7%。
- 制组合在九大类宏观风险上的暴露，最终组合可实现年化收益 7.4%，年化波动
- 4.4%，年化夏普 1.62，最大回撤 4.2%。
- 核心议题
常见问题
《金融工程研究报告-全球资产配置：宏观打分卡-240814-浙商证券》主要包含哪些内容?
从对大类资产表现有重要影响的 9 个重要宏观维度出发，综合构建大类资产的宏观评 执业证书号：S1230523040002 chenaolin@stocke.com.cn核心数据:2009 年至今，大类资产配置模型实现年化收益 7.4%， 分析师：徐浩天;结合宏观风险控制的风险预算模型在回测期内实现年化收益 7.4%，最大回撤;月的回测区间内，实现年化收益 6.9%，最大回撤 4.7%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由浙商证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 33 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了资产配置等议题。
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