量化信用策略：城投久期策略扛波动-240820-国投证券
上周模拟组合综合收益小幅修复，利率风格表现略优于信用风格。 率风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略组合收益最高，为 信用风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略收益
报告摘要
上周模拟组合综合收益小幅修复，利率风格表现略优于信用风格。 率风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略组合收益最高，为 信用风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略收益
核心要点
- 2024 年 08 月 20 日
- 0.03%、0.03%
- 13.7bp，连续两周表现出较好的防御属性
- 0.7bp
- 1.1. 组合周度收益一览 ..................................................... 4
- 1.2. 组合周度收益来源 ..................................................... 6
- 2. 信用策略超额收益跟踪....................................................... 7
- 1.组合策略收益跟踪
报告信息
- 文件全名
- 《量化信用策略：城投久期策略扛波动-240820-国投证券-11页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 靠前，为-0.04%、-0.04%。
- 信 用 风 格存 单 重仓 组 合周 度 收 益均 值 为-0.04% ， 环比上行
- 值升高至-0.08%，其中，短端下沉策略综合收益达到-0.05%，而久期
- 二级资本债重仓组合周度收益均值升至-0.14%，
- 在-110%至-17%的区间内，票息难以覆盖周度资本利得的同时，策略
- 核心议题
常见问题
《量化信用策略：城投久期策略扛波动-240820-国投证券》主要包含哪些内容?
上周模拟组合综合收益小幅修复，利率风格表现略优于信用风格。 率风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略组合收益最高，为 信用风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略收益核心数据:靠前，为-0.04%、-0.04%。;信 用 风 格存 单 重仓 组 合周 度 收 益均 值 为-0.04% ， 环比上行;值升高至-0.08%，其中，短端下沉策略综合收益达到-0.05%，而久期。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国投证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 11 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了国债、利率债、信用债等议题。
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