量化信用策略：城投久期策略扛波动-240820-国投证券

2024-08债券期货11免费

📄 文件全名: 《量化信用策略：城投久期策略扛波动-240820-国投证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 靠前，为-0.04%、-0.04%。
信用风格存单重仓组合周度收益均值为-0.04% ，环比上行
值升高至-0.08%，其中，短端下沉策略综合收益达到-0.05%，而久期
二级资本债重仓组合周度收益均值升至-0.14%，
在-110%至-17%的区间内，票息难以覆盖周度资本利得的同时，策略
🏷️ 核心议题: #国债#利率债#信用债

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报告摘要

上周模拟组合综合收益小幅修复，利率风格表现略优于信用风格。率风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略组合收益最高，为信用风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略收益

📋 核心要点(部分)

2024 年 08 月 20 日
0.03%、0.03%
13.7bp，连续两周表现出较好的防御属性
0.7bp
1.1. 组合周度收益一览 ..................................................... 4
1.2. 组合周度收益来源 ..................................................... 6
2. 信用策略超额收益跟踪....................................................... 7
1.组合策略收益跟踪

❓ 常见问题

《量化信用策略：城投久期策略扛波动-240820-国投证券》主要包含哪些内容?

上周模拟组合综合收益小幅修复，利率风格表现略优于信用风格。率风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略组合收益最高，为信用风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略收益核心数据:靠前，为-0.04%、-0.04%。;信用风格存单重仓组合周度收益均值为-0.04% ，环比上行;值升高至-0.08%，其中，短端下沉策略综合收益达到-0.05%，而久期。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了国债、利率债、信用债等议题。