“数”看期货：股指期货合约升水幅度略有下降，主动对冲策略表现优异-241013-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 500 期指跌幅最大，幅度达-6.94%，上证 50 期指跌幅最小，幅度为 上周四大期指主力合约的贴水幅度均加深，四大期指全部仍为升水状态。
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 500 期指跌幅最大，幅度达-6.94%，上证 50 期指跌幅最小，幅度为 上周四大期指主力合约的贴水幅度均加深，四大期指全部仍为升水状态。
核心要点
- 24.10%、24.30%、50.90%和 27.70%分位数。
- 本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
- 1.14%和 0.94%。
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：股指期货合约升水幅度略有下降，主动对冲策略表现优异-241013-国金证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.33%和0.48%，按照收盘价格看目前不存在套利机会。
- 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 500 期指跌幅最大，幅度达-6.94%，上证 50 期指跌幅最小，幅度为
- 为 73.24%，IM 上升幅度最小，为 46.44%。
- 四大期指上周五的合计持仓量均上升，其中 IM 上升幅度最大，为 7.44%。
- 基差水平方面，截至本周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 当季合约的年化基差率分别为 2.31%、-1.03%、-3.51%和 3.42%，
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：股指期货合约升水幅度略有下降，主动对冲策略表现优异-241013-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 500 期指跌幅最大，幅度达-6.94%，上证 50 期指跌幅最小，幅度为 上周四大期指主力合约的贴水幅度均加深，四大期指全部仍为升水状态。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.33%和0.48%，按照收盘价格看目前不存在套利机会。;从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证 500 期指跌幅最大，幅度达-6.94%，上证 50 期指跌幅最小，幅度为;为 73.24%，IM 上升幅度最小，为 46.44%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由本模型创新性地将股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了期货市场、股指期货等议题。
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