“数”看期货：股指期货合约升水幅度下降，IF主动对冲策略表现优异-241021-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 6.18%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为 上周 IF、IC、IM 主力合约的贴水幅度均加深，IH 主力合约的贴水幅度收窄。
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 6.18%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为 上周 IF、IC、IM 主力合约的贴水幅度均加深，IH 主力合约的贴水幅度收窄。
核心要点
- 1.10%、51.60%、39.30%和 0.00%分位数。
- 本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：股指期货合约升水幅度下降，IF主动对冲策略表现优异-241021-国金证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，IF 正反套新的当月合约基差
- 四大期指当季合约年化基差率均保持在 2019 年以来的 80%分位点以上，建议关注相关套利机会。
- 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 6.18%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为
- 全部合约角度看，较上周而言，受交割周影响，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量均下降，其中
- IH 下降幅度最大，为-39.59%，IM 下降幅度最小，为-13.89%。
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：股指期货合约升水幅度下降，IF主动对冲策略表现优异-241021-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 6.18%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为 上周 IF、IC、IM 主力合约的贴水幅度均加深，IH 主力合约的贴水幅度收窄。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，IF 正反套新的当月合约基差;四大期指当季合约年化基差率均保持在 2019 年以来的 80%分位点以上，建议关注相关套利机会。;从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 6.18%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由四大股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了期货市场、股指期货等议题。
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