“数”看期货：股指期货合约升水幅度下降，IF主动对冲策略表现优异-241021-国金证券

2024-10债券期货12📊 四大股指期货免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，IF 正反套新的当月合约基差
四大期指当季合约年化基差率均保持在 2019 年以来的 80%分位点以上，建议关注相关套利机会。
从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 6.18%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为
全部合约角度看，较上周而言，受交割周影响，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量均下降，其中
IH 下降幅度最大，为-39.59%，IM 下降幅度最小，为-13.89%。
🏷️ 核心议题: #期货市场#股指期货

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报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 6.18%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为上周 IF、IC、IM 主力合约的贴水幅度均加深，IH 主力合约的贴水幅度收窄。

📋 核心要点(部分)

1.10%、51.60%、39.30%和 0.00%分位数。
本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进

❓ 常见问题

《“数”看期货：股指期货合约升水幅度下降，IF主动对冲策略表现优异-241021-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 6.18%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为上周 IF、IC、IM 主力合约的贴水幅度均加深，IH 主力合约的贴水幅度收窄。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，IF 正反套新的当月合约基差;四大期指当季合约年化基差率均保持在 2019 年以来的 80%分位点以上，建议关注相关套利机会。;从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证 1000 期指涨幅最大，幅度达 6.18%，上证 50 期指跌幅最大，幅度为。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由四大股指期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了期货市场、股指期货等议题。