基于宏观因子的大类资产配置研究-241021-麦高证券
资格证书：S0650524060001 资格证书：S0650124040024 ➢ 综合考虑了经济、通胀、信用和货币四个维度，选择对应的宏观经济指标构造因子，为大类资产配置提
报告摘要
资格证书：S0650524060001 资格证书：S0650124040024 ➢ 综合考虑了经济、通胀、信用和货币四个维度，选择对应的宏观经济指标构造因子，为大类资产配置提
核心要点
- 分析师：林永绿
- 2.29，效果优于风险平价模型与等权配置策略。
报告信息
- 文件全名
- 《基于宏观因子的大类资产配置研究-241021-麦高证券-44页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- ➢ 最终将投资建议运用到风险预算模型当中，策略年化收益6.64%，最大回撤3.34%，夏普比率和卡玛比率
- I. 数据补齐及不同口径数据计算：通常较为常用的宏观数据口径包含定基指数（数据原值）、同比和环比三种形式，其中
- 之后再根据需求计算同比、环比或当月值数据。
- 例如，制造业固定资产投资数据每月仅公布累计值和累计同比数据，且
- 公布的累计值同比数据和过去的累计值数据计算2018年以后的累计值；
- 核心议题
常见问题
《基于宏观因子的大类资产配置研究-241021-麦高证券》主要包含哪些内容?
资格证书：S0650524060001 资格证书：S0650124040024 ➢ 综合考虑了经济、通胀、信用和货币四个维度，选择对应的宏观经济指标构造因子，为大类资产配置提核心数据:➢ 最终将投资建议运用到风险预算模型当中，策略年化收益6.64%，最大回撤3.34%，夏普比率和卡玛比率;I. 数据补齐及不同口径数据计算：通常较为常用的宏观数据口径包含定基指数（数据原值）、同比和环比三种形式，其中;之后再根据需求计算同比、环比或当月值数据。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由南华商品期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 44 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了资产配置等议题。
继续阅读
查看全部 →