基于宏观因子的大类资产配置研究-241021-麦高证券

2024-10财富管理44📊 南华商品期货免费

📄 文件全名: 《基于宏观因子的大类资产配置研究-241021-麦高证券-44页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: ➢ 最终将投资建议运用到风险预算模型当中，策略年化收益6.64%，最大回撤3.34%，夏普比率和卡玛比率
I. 数据补齐及不同口径数据计算：通常较为常用的宏观数据口径包含定基指数（数据原值）、同比和环比三种形式，其中
之后再根据需求计算同比、环比或当月值数据。
例如，制造业固定资产投资数据每月仅公布累计值和累计同比数据，且
公布的累计值同比数据和过去的累计值数据计算2018年以后的累计值；
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

资格证书：S0650524060001 资格证书：S0650124040024 ➢ 综合考虑了经济、通胀、信用和货币四个维度，选择对应的宏观经济指标构造因子，为大类资产配置提

📋 核心要点(部分)

分析师：林永绿
2.29，效果优于风险平价模型与等权配置策略。

❓ 常见问题

《基于宏观因子的大类资产配置研究-241021-麦高证券》主要包含哪些内容?

资格证书：S0650524060001 资格证书：S0650124040024 ➢ 综合考虑了经济、通胀、信用和货币四个维度，选择对应的宏观经济指标构造因子，为大类资产配置提核心数据:➢ 最终将投资建议运用到风险预算模型当中，策略年化收益6.64%，最大回撤3.34%，夏普比率和卡玛比率;I. 数据补齐及不同口径数据计算：通常较为常用的宏观数据口径包含定基指数（数据原值）、同比和环比三种形式，其中;之后再根据需求计算同比、环比或当月值数据。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由南华商品期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 44。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。