固收量化：情绪模型看多幅度下滑，期限模型偏好3年-241119-华福证券
执业证书编号： S0210524040003 从模型整体结论来看，期限轮动模型对短期限品种看多幅度较明显， 情绪指标模型的看多幅度也有明显下滑。
报告摘要
执业证书编号： S0210524040003 从模型整体结论来看，期限轮动模型对短期限品种看多幅度较明显， 情绪指标模型的看多幅度也有明显下滑。
核心要点
- 2024 年 11 月 19 日
- 分析师:
- 债市方向结论
- 从模型整体结论来看，期限轮动模型对短期限品种看多幅度较明显，
- 1.《节后资金面与短端利率怎么看》
- 2024.10.6
- 2. 《 债 券 大 幅 调 整 ， 怎 么 看 》
- 2024.9.30
报告信息
- 文件全名
- 《固收量化：情绪模型看多幅度下滑，期限模型偏好3年-241119-华福证券-16页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 图表 1：一级计划发行规模(上周/当周，亿元) ................................................................. 2
- 看多幅度下行较为明显，从10月底的83%左右下行至目前的53%左右。
- 及10年国开债的主要净买入力量，其主要对手方为农商行，本周农商
- 出，险资目前依旧主要偏好30年地方政府债品种。
- 一级市场观测.............................................................................................. 1
- 核心议题
常见问题
《固收量化：情绪模型看多幅度下滑，期限模型偏好3年-241119-华福证券》主要包含哪些内容?
执业证书编号： S0210524040003 从模型整体结论来看，期限轮动模型对短期限品种看多幅度较明显， 情绪指标模型的看多幅度也有明显下滑。核心数据:图表 1：一级计划发行规模(上周/当周，亿元) ................................................................. 2;看多幅度下行较为明显，从10月底的83%左右下行至目前的53%左右。;及10年国开债的主要净买入力量，其主要对手方为农商行，本周农商。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由基金归因模型显示基金发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 16 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了国债、债市等议题。
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