量化信用策略：城投重仓策略有效性提升-241118-国投证券

报告摘要

城投重仓策略有效性提升——量化信用策略 本周信用风格模拟组合综合收益回升，且整体表现优于利率风格。 率风格组合中，城投超长型、产业超长型策略组合收益最高，为

📋 核心要点(部分)

1. 2024 年 11 月 18 日
2. 0.34%、0.32%
3. 0.136%，为信用风格中降幅较大的策略组合，二级资本债久期策略的
4. 1.1. 组合周度收益一览 ..................................................... 4
5. 1.2. 组合周度收益来源 ..................................................... 6
6. 2. 信用策略超额收益跟踪....................................................... 7
7. 1.组合策略收益跟踪
8. 5.49%，除城投短端下沉组合外，其余策略收益均超越去年同期读数。