一文读懂“股债跷跷板”效应-241112-国联证券
9 月以来，受积极的宏观经济政策提振，主要股指出现反弹，且随着风险偏好的边际变化，股 随着政策频出，投资者预期变化影响市场情绪，未来股市涨跌与债市的相 关性会如何变化，何时股债相关性将成为投资者的关注重点？
报告摘要
9 月以来，受积极的宏观经济政策提振，主要股指出现反弹，且随着风险偏好的边际变化，股 随着政策频出，投资者预期变化影响市场情绪，未来股市涨跌与债市的相 关性会如何变化，何时股债相关性将成为投资者的关注重点？
核心要点
- 9 月以来，受积极的宏观经济政策提振，主要股指出现反弹，且随着风险偏好的边际变化，股
- 势一致性的分析来看，我们认为年内股债相关性或将继续作为情绪面的重要影响因素存在，
- |分析师及联系人
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- 9 月以来，受积极的宏观经济政策推出与增量政策预期提振，主要股指出现反弹，
- 1 、《 等 待 政 策 落 地 ， 债 市 怎 么 看 ？
- 2024.10.30
- 2、《如何看待政府债供给与增量空间？
报告信息
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- 《一文读懂“股债跷跷板”效应-241112-国联证券-22页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 相反的概率为 51.75%，高于同向变动的 45.58%，印证了股债以负相关为主的规律。
- 股市涨跌幅度与债市变动方向概率存在关联，股市涨超 2%与跌超 2%对应当日债市
- 利率反向变动的概率分别为 58.1%和 54.8%，均高于股市涨跌 2%以内的概率。
- 核心议题
常见问题
《一文读懂“股债跷跷板”效应-241112-国联证券》主要包含哪些内容?
9 月以来，受积极的宏观经济政策提振，主要股指出现反弹，且随着风险偏好的边际变化，股 随着政策频出，投资者预期变化影响市场情绪，未来股市涨跌与债市的相 关性会如何变化，何时股债相关性将成为投资者的关注重点？核心数据:相反的概率为 51.75%，高于同向变动的 45.58%，印证了股债以负相关为主的规律。;股市涨跌幅度与债市变动方向概率存在关联，股市涨超 2%与跌超 2%对应当日债市;利率反向变动的概率分别为 58.1%和 54.8%，均高于股市涨跌 2%以内的概率。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国联证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 22 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了债券、国债、债市等议题。
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