债券基金专题：如何看待30年国债指数ETF(511130.SH)配置价值？-241119-天风证券

Q: 《债券基金专题：如何看待30年国债指数ETF(511130.SH)配置价值？-241119-天风证券》主要包含哪些内容?

如何看待 30 年国债指数 ETF（511130.SH）配置价值？ 长期维度来看，在利率中枢趋势下行的背景下，超长国债的配置价值持续 从政府债托管和二级市场成交数据来看，保险通常是超长国债的主要配置核心数据:图 9：上市银行各项资产规模同比增速 ............................................................................................... 6;和沪深 300 指数相关系数=11%左右，2023 年以来更是来到了-30%上下，;建的这一风险平价模拟组合年化收益 7.5%左右，最大回撤不超过 10%，2017。

Q: 这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文共 16 页。

Q: 这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告摘要

如何看待 30 年国债指数 ETF（511130.SH）配置价值？长期维度来看，在利率中枢趋势下行的背景下，超长国债的配置价值持续从政府债托管和二级市场成交数据来看，保险通常是超长国债的主要配置

核心要点

2024 年 11 月 19 日
长期维度来看，在利率中枢趋势下行的背景下，超长国债的配置价值持续
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30 年国债指数 ETF 兼具现券特征和场内 ETF 投资便利性，同时，还具备牛

报告信息

文件全名: 《债券基金专题：如何看待30年国债指数ETF(511130.SH)配置价值？-241119-天风证券-16页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 图 9：上市银行各项资产规模同比增速 ............................................................................................... 6
和沪深 300 指数相关系数=11%左右，2023 年以来更是来到了-30%上下，
建的这一风险平价模拟组合年化收益 7.5%左右，最大回撤不超过 10%，2017
年以来每年最大回撤不超过 5%。
益率 19.32%，最大回撤仅 2.0%，卡玛比 9.80。
核心议题: 债券国债债市债券基金

常见问题

《债券基金专题：如何看待30年国债指数ETF(511130.SH)配置价值？-241119-天风证券》主要包含哪些内容?

如何看待 30 年国债指数 ETF（511130.SH）配置价值？长期维度来看，在利率中枢趋势下行的背景下，超长国债的配置价值持续从政府债托管和二级市场成交数据来看，保险通常是超长国债的主要配置核心数据:图 9：上市银行各项资产规模同比增速 ............................................................................................... 6;和沪深 300 指数相关系数=11%左右，2023 年以来更是来到了-30%上下，;建的这一风险平价模拟组合年化收益 7.5%左右，最大回撤不超过 10%，2017。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由债券基金发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文共 16 页。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、债市、债券基金等议题。