大类资产配置研究系列(11)：行业轮动3.0，范式、模型迭代与ETF轮动应用-241209-开源证券

2024-12财富管理30免费

📄 文件全名: 《大类资产配置研究系列(11)：行业轮动3.0，范式、模型迭代与ETF轮动应用-241209-开源证券-30页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 动态合成模型因子 IC 均值 9.30%，
行业五分组多空年化收益 25.5%，信息比率 1.765。
多头组合年化收益为 18.7%，
相对基准年化超额 13.2%，信息比率 1.432；
空头组合年化收益-6.2%，相对基准
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

证书编号：S0790519120001 weijianrong@kysec.cn zhangxiang2@kysec.cn

证书编号：S0790519120001 weijianrong@kysec.cn zhangxiang2@kysec.cn核心数据:动态合成模型因子 IC 均值 9.30%，;行业五分组多空年化收益 25.5%，信息比率 1.765。;多头组合年化收益为 18.7%，。

覆盖 2024 年,全文约 30。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了资产配置等议题。