量化信用策略：久期跑出超额收益-241201-国投证券

2024-12债券期货11免费

📄 文件全名: 《量化信用策略：久期跑出超额收益-241201-国投证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 型策略组合收益较高，为 0.7%、0.67%；
型、二级资本债超长型策略收益靠前，为 0.99%、0.89%。
分重仓券种看，二级资本债及超长债重仓策略收益达到三个月内高
信用风格存单重仓组合周度收益均值为 0.32%，不及利率风格组
0.46%，特别是哑铃型组合收益达到 0.64%，为近三个月以来最大值；
🏷️ 核心议题: #国债#利率债#信用债

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报告摘要

本周模拟组合收益回升，信用风格超长型策略有效增厚收益，其余策利率风格组合中，城投超长型、二级资本债超长型策略组合收益较高，为 0.7%、0.67%；

📋 核心要点(部分)

2024 年 12 月 01 日
0.46%，特别是哑铃型组合收益达到 0.64%，为近三个月以来最大值
19.5bp、14.8bp，近 2-3 周内久期策略组合跑出不小的收益。
47.4bp、37.9bp 之多。
1.1. 组合周度收益一览 ..................................................... 4
1.2. 组合周度收益来源 ..................................................... 6
2. 信用策略超额收益跟踪....................................................... 7
1.组合策略收益跟踪

❓ 常见问题

《量化信用策略：久期跑出超额收益-241201-国投证券》主要包含哪些内容?

本周模拟组合收益回升，信用风格超长型策略有效增厚收益，其余策利率风格组合中，城投超长型、二级资本债超长型策略组合收益较高，为 0.7%、0.67%；核心数据:型策略组合收益较高，为 0.7%、0.67%；;型、二级资本债超长型策略收益靠前，为 0.99%、0.89%。;分重仓券种看，二级资本债及超长债重仓策略收益达到三个月内高。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了国债、利率债、信用债等议题。