量化信用策略：久期跑出超额收益-241201-国投证券
本周模拟组合收益回升，信用风格超长型策略有效增厚收益，其余策 利率风格组合中，城投超长型、二级资本债超长 型策略组合收益较高，为 0.7%、0.67%；
报告摘要
本周模拟组合收益回升，信用风格超长型策略有效增厚收益，其余策 利率风格组合中，城投超长型、二级资本债超长 型策略组合收益较高，为 0.7%、0.67%；
核心要点
- 2024 年 12 月 01 日
- 0.46%，特别是哑铃型组合收益达到 0.64%，为近三个月以来最大值
- 19.5bp、14.8bp，近 2-3 周内久期策略组合跑出不小的收益。
- 47.4bp、37.9bp 之多。
- 1.1. 组合周度收益一览 ..................................................... 4
- 1.2. 组合周度收益来源 ..................................................... 6
- 2. 信用策略超额收益跟踪....................................................... 7
- 1.组合策略收益跟踪
报告信息
- 文件全名
- 《量化信用策略：久期跑出超额收益-241201-国投证券-11页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 型策略组合收益较高，为 0.7%、0.67%；
- 型、二级资本债超长型策略收益靠前，为 0.99%、0.89%。
- 分重仓券种看，二级资本债及超长债重仓策略收益达到三个月内高
- 信用风格存单重仓组合周度收益均值为 0.32%，不及利率风格组
- 0.46%，特别是哑铃型组合收益达到 0.64%，为近三个月以来最大值；
- 核心议题
常见问题
《量化信用策略：久期跑出超额收益-241201-国投证券》主要包含哪些内容?
本周模拟组合收益回升，信用风格超长型策略有效增厚收益，其余策 利率风格组合中，城投超长型、二级资本债超长 型策略组合收益较高，为 0.7%、0.67%；核心数据:型策略组合收益较高，为 0.7%、0.67%；;型、二级资本债超长型策略收益靠前，为 0.99%、0.89%。;分重仓券种看，二级资本债及超长债重仓策略收益达到三个月内高。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国投证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 11 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了国债、利率债、信用债等议题。
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