量化信用策略：利率策略跑赢多少信用策略？-241229-国投证券

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📄 文件全名: 《量化信用策略：利率策略跑赢多少信用策略？-241229-国投证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 略收益靠前，为 0.13%、0.13%。
格存单重仓组合周度收益均值降至 0.03%，且下沉策略收益连续两周
城投重仓组合周度收益均值下行至-0.01%，环比降
幅达到 16.3bp 之多，短端下沉、哑铃型组合均转为负收益；
投、产业超长型组合收益大幅降至-0.1%以下，二级超长型组合收益
🏷️ 核心议题: #国债#利率债#信用债

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报告摘要

本周模拟组合收益普遍回落，多数利率风格策略表现优于信用风格。利率风格组合中，二级超长型、二级资本债下沉策略组合收益较高，信用风格组合中，二级超长型、银行永续债久期策

📋 核心要点(部分)

2024 年 12 月 29 日
0.04%，环比上行 0.06bp 左右，为信用风格策略中唯一上涨的组合，
1.1. 组合周度收益一览 ..................................................... 4
1.2. 组合周度收益来源 ..................................................... 6
2. 信用策略超额收益跟踪....................................................... 7
1.组合策略收益跟踪
11.45%、7.92%、7.79%，各类信用风格组合收益相比去年全年平均超出 1.65%，而利率风格
8.84

❓ 常见问题

《量化信用策略：利率策略跑赢多少信用策略？-241229-国投证券》主要包含哪些内容?

本周模拟组合收益普遍回落，多数利率风格策略表现优于信用风格。利率风格组合中，二级超长型、二级资本债下沉策略组合收益较高，信用风格组合中，二级超长型、银行永续债久期策核心数据:略收益靠前，为 0.13%、0.13%。;格存单重仓组合周度收益均值降至 0.03%，且下沉策略收益连续两周;城投重仓组合周度收益均值下行至-0.01%，环比降。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了国债、利率债、信用债等议题。