指增中性专题报告(六)：基差视角下股指多策略浅析-250108-中信期货

2025-01债券期货23📊 中信期货免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 网格交易增强中，叠加基差预测能
如相关方案在 IH 上可获得年化收益 4.11%、
前者夏普 1.01、最大回撤 0.33%、胜率 65%、赔率 5.6，兼具收益的确定性与弹性。
性策略）的历年表现并挖掘合约选择与基差水平之间的联系，同时构思基差预测方案来
2. 设计网格交易增强方案，其中涉及叠加使用基差预测趋势过滤冗余信号；
🏷️ 核心议题: #期货市场#股指期货

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报告摘要

本报告以考虑分红预估的股指期货基差测算为出发点，介绍了一个简单的分红预估模型并分析了 2019 年~2024 年期间 4 大主流宽基的分红概况，测算并对比了全体股指期货 4 个存续合约考虑分红预估后的基差水平。

📋 核心要点(部分)

模型并分析了 2019 年~2024 年期间 4 大主流宽基的分红概况，测算并对比了全体股指期
2. 设计网格交易增强方案，其中涉及叠加使用基差预测趋势过滤冗余信号
3.针对同期指不同期限合约的年化基差率套用类阈值择时的价差判断模式，以观察跨期
1.01、最大回撤 0.33%、胜率 65%、赔率 5.6，兼具收益的确定性与弹性
0.91、赔率 3.22
如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨
(1) 底层框架：基差趋势预测+差异化展期 ..............................................14

❓ 常见问题

《指增中性专题报告(六)：基差视角下股指多策略浅析-250108-中信期货》主要包含哪些内容?

本报告以考虑分红预估的股指期货基差测算为出发点，介绍了一个简单的分红预估模型并分析了 2019 年~2024 年期间 4 大主流宽基的分红概况，测算并对比了全体股指期货 4 个存续合约考虑分红预估后的基差水平。核心数据:网格交易增强中，叠加基差预测能;如相关方案在 IH 上可获得年化收益 4.11%、;前者夏普 1.01、最大回撤 0.33%、胜率 65%、赔率 5.6，兼具收益的确定性与弹性。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信期货发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 23。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了期货市场、股指期货等议题。