基于K-means聚类算法和加权线性回归(WLAD)：如何估算中长期纯债基金久期？-250320-华源证券

2025-03债券期货15📊 如何估算中长期纯债基金免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 图表 2：样本基金规模分布（2024Q4）（亿元） ............................................................9
久期 5 年的债券在利率上升 1%时价格约下跌 5%。
结果显示，55%的中长期纯债基金久期测算误差在 0.4 年以
25Q1 中长纯债基金久期下降，25Q1 债市明显调整，Q2 可能震荡。
益率高点 2025 年看 1.9%/2.2%，2026 年看 2.1%/2.4%。
🏷️ 核心议题: #债券#国债#利率债#信用债

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报告摘要

SAC：S1350524100002 liaozhiming@huayuanstock.com 久期是债券基金的核心风险指标，用于衡量投资组合对利率变动的敏感性。

📋 核心要点(部分)

2025 年
03 月 20 日
证券分析师
2025 年初以来，

❓ 常见问题

《基于K-means聚类算法和加权线性回归(WLAD)：如何估算中长期纯债基金久期？-250320-华源证券》主要包含哪些内容?

SAC：S1350524100002 liaozhiming@huayuanstock.com 久期是债券基金的核心风险指标，用于衡量投资组合对利率变动的敏感性。核心数据:图表 2：样本基金规模分布（2024Q4）（亿元） ............................................................9;久期 5 年的债券在利率上升 1%时价格约下跌 5%。;结果显示，55%的中长期纯债基金久期测算误差在 0.4 年以。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由如何估算中长期纯债基金发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 15。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、利率债、信用债等议题。