基于K-means聚类算法和加权线性回归(WLAD)：如何估算中长期纯债基金久期？-250320-华源证券
SAC：S1350524100002 liaozhiming@huayuanstock.com 久期是债券基金的核心风险指标，用于衡量投资组合对利率变动的敏感性。
报告摘要
SAC：S1350524100002 liaozhiming@huayuanstock.com 久期是债券基金的核心风险指标，用于衡量投资组合对利率变动的敏感性。
核心要点
- 2025 年
- 03 月 20 日
- 证券分析师
- 2025 年初以来，
报告信息
- 文件全名
- 《基于K-means聚类算法和加权线性回归(WLAD)：如何估算中长期纯债基金久期？-250320-华源证券-15页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 图表 2： 样本基金规模分布（2024Q4）（亿元） ............................................................9
- 久期 5 年的债券在利率上升 1%时价格约下跌 5%。
- 结果显示，55%的中长期纯债基金久期测算误差在 0.4 年以
- 25Q1 中长纯债基金久期下降，25Q1 债市明显调整，Q2 可能震荡。
- 益率高点 2025 年看 1.9%/2.2%，2026 年看 2.1%/2.4%。
- 核心议题
常见问题
《基于K-means聚类算法和加权线性回归(WLAD)：如何估算中长期纯债基金久期？-250320-华源证券》主要包含哪些内容?
SAC：S1350524100002 liaozhiming@huayuanstock.com 久期是债券基金的核心风险指标，用于衡量投资组合对利率变动的敏感性。核心数据:图表 2： 样本基金规模分布（2024Q4）（亿元） ............................................................9;久期 5 年的债券在利率上升 1%时价格约下跌 5%。;结果显示，55%的中长期纯债基金久期测算误差在 0.4 年以。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由如何估算中长期纯债基金发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 15 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了债券、国债、利率债、信用债等议题。
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