量化信用策略：信用策略难扛波动？-250302-国投证券

2025-03债券期货11免费

📄 文件全名: 《量化信用策略：信用策略难扛波动？-250302-国投证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 靠前，为-0.12%、-0.13%。
信用风格存单重仓组合周度收益均值为-0.12%，环比上行 15.9bp，
城投重仓组合周度收益均值上行至0.33%，短端下沉策略周度收益为-0.15%，调整力度相对较小；
资本债重仓组合周度收益均值回升至-0.29%，持有收益较上周有所修
主要策略中，二级资本债下沉组合周度票息达到 0.039%，
🏷️ 核心议题: #国债#利率债#信用债

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2025 年 3 月报告合集」 · 共 3750 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

本周模拟组合收益基本回升，利率风格策略表现普遍优于信用风格。利率风格组合中，存单子弹型、存单下沉型策略组合收益较高，为信用风格组合中，存单子弹型、存单下沉型策略收益

📋 核心要点(部分)

2025 年 03 月 02 日
0.03%、0.03%
1.1. 组合周度收益一览 ..................................................... 4
1.2. 组合周度收益来源 ..................................................... 6
2. 信用策略超额收益跟踪....................................................... 7
1.组合策略收益跟踪
0.01
0.04

❓ 常见问题

《量化信用策略：信用策略难扛波动？-250302-国投证券》主要包含哪些内容?

本周模拟组合收益基本回升，利率风格策略表现普遍优于信用风格。利率风格组合中，存单子弹型、存单下沉型策略组合收益较高，为信用风格组合中，存单子弹型、存单下沉型策略收益核心数据:靠前，为-0.12%、-0.13%。;信用风格存单重仓组合周度收益均值为-0.12%，环比上行 15.9bp，;城投重仓组合周度收益均值上行至0.33%，短端下沉策略周度收益为-0.15%，调整力度相对较小；。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了国债、利率债、信用债等议题。