量化信用策略：信用策略难扛波动？-250302-国投证券
本周模拟组合收益基本回升，利率风格策略表现普遍优于信用风格。 利率风格组合中，存单子弹型、存单下沉型策略组合收益较 高，为 信用风格组合中，存单子弹型、存单下沉型策略收益
报告摘要
本周模拟组合收益基本回升，利率风格策略表现普遍优于信用风格。 利率风格组合中，存单子弹型、存单下沉型策略组合收益较 高，为 信用风格组合中，存单子弹型、存单下沉型策略收益
核心要点
- 2025 年 03 月 02 日
- 0.03%、0.03%
- 1.1. 组合周度收益一览 ..................................................... 4
- 1.2. 组合周度收益来源 ..................................................... 6
- 2. 信用策略超额收益跟踪....................................................... 7
- 1.组合策略收益跟踪
- 0.01
- 0.04
报告信息
- 文件全名
- 《量化信用策略：信用策略难扛波动？-250302-国投证券-11页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 靠前，为-0.12%、-0.13%。
- 信用风格存单重仓组合周度收益均值为-0.12%，环比上行 15.9bp，
- 城投重仓组合周度收益均值上行至0.33%，短端下沉策略周度收益为-0.15%，调整力度相对较小；
- 资本债重仓组合周度收益均值回升至-0.29%，持有收益较上周有所修
- 主要策略中，二级资本债下沉组合周度票息达到 0.039%，
- 核心议题
常见问题
《量化信用策略：信用策略难扛波动？-250302-国投证券》主要包含哪些内容?
本周模拟组合收益基本回升，利率风格策略表现普遍优于信用风格。 利率风格组合中，存单子弹型、存单下沉型策略组合收益较 高，为 信用风格组合中，存单子弹型、存单下沉型策略收益核心数据:靠前，为-0.12%、-0.13%。;信用风格存单重仓组合周度收益均值为-0.12%，环比上行 15.9bp，;城投重仓组合周度收益均值上行至0.33%，短端下沉策略周度收益为-0.15%，调整力度相对较小；。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国投证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 11 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了国债、利率债、信用债等议题。
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