债市量化系列之二：债市前瞻影响因子的迭代探索-250414-平安证券

报告摘要

LIULU979@pingan.com.cn 本文主要探讨两个问题：（1）不同时间段影响 10Y 国债收益率的核心变量 并不一致，历史上哪些变量和 10Y 国债相关性曾经表现较好，而市场的“锚”

📋 核心要点(部分)

1. 2025 年 4 月 14 日
2. 证券分析师
3. 资金面（IRS 利率）及海外因素（美元指数等），分析其与 10Y 国债收益率
4. 广谱的金融稳定成为监管重视的坐标，以及 2014-2015 年经济的趋势性下
5. 于新口径 M1 的技术贴：分析&推演&影响》）
6. 7 种情形，分别和 10Y 国债测算相关性。