债市量化系列之二：债市前瞻影响因子的迭代探索-250414-平安证券
LIULU979@pingan.com.cn 本文主要探讨两个问题：（1）不同时间段影响 10Y 国债收益率的核心变量 并不一致，历史上哪些变量和 10Y 国债相关性曾经表现较好，而市场的“锚”
报告摘要
LIULU979@pingan.com.cn 本文主要探讨两个问题：（1）不同时间段影响 10Y 国债收益率的核心变量 并不一致，历史上哪些变量和 10Y 国债相关性曾经表现较好，而市场的“锚”
核心要点
- 2025 年 4 月 14 日
- 证券分析师
- 资金面（IRS 利率）及海外因素（美元指数等），分析其与 10Y 国债收益率
- 广谱的金融稳定成为监管重视的坐标，以及 2014-2015 年经济的趋势性下
- 于新口径 M1 的技术贴：分析&推演&影响》）
- 7 种情形，分别和 10Y 国债测算相关性。
报告信息
- 文件全名
- 《债市量化系列之二：债市前瞻影响因子的迭代探索-250414-平安证券-10页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- （2）尝试进一步对 10Y 国债变化方向月度预测模
- 比、社融）、经济增长（如 PMI、工业增加值）、地产量价、价格指数（CPI/PPI）、
- 的相关性均有下降，金融数据和房价的重要性明显提升。
- 基于回溯结果，我们对预测 10Y国债收益率的月度模型的指标进行迭代尝
- 在此前的报告中，我们选取的是领先 3M 的社融存量同比、领先 2M的
- 核心议题
常见问题
《债市量化系列之二：债市前瞻影响因子的迭代探索-250414-平安证券》主要包含哪些内容?
LIULU979@pingan.com.cn 本文主要探讨两个问题：（1）不同时间段影响 10Y 国债收益率的核心变量 并不一致，历史上哪些变量和 10Y 国债相关性曾经表现较好，而市场的“锚”核心数据:（2）尝试进一步对 10Y 国债变化方向月度预测模;比、社融）、经济增长（如 PMI、工业增加值）、地产量价、价格指数（CPI/PPI）、;的相关性均有下降，金融数据和房价的重要性明显提升。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由投资咨询发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 10 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了债券、国债、债市等议题。
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