利率量化择时系列一：赔率视角下的30年国债择时模型-250619-浙商证券

2025-06债券期货14免费

📄 文件全名: 《利率量化择时系列一：赔率视角下的30年国债择时模型-250619-浙商证券-14页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 率择时模型，有望有效地预测 30 年期国债收益率未来 5 个交易日走势，并从赔率的角
本次我们将尝试使用基本面因子与技术面因子来预测 30 年期国债收益率未来 5 个
预测不确定性高，短期波段交易更具价值；
二是可行性，点位预测易受噪声干扰，
训练模型时采取了三分类的方法，选取 1）周度利率变动幅度位于历史 40%~60%
🏷️ 核心议题: #债券#国债#债市#债券市场

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报告摘要

本文作为利率量化择时系列报告的起点，通过基于 100 个基本面与技术面因子构建利率择时模型，有望有效地预测 30 年期国债收益率未来 5 个交易日走势，并从赔率的角执业证书号：S1230523080005

📋 核心要点(部分)

分析师：覃汉
近年来利率下行周期与波动率上升趋势共振，通过择时和波段交易作为提高收益
1 《如何看待本轮债市上涨？
传统基于“五碗面”的主观定性分析难以高
2025.06.18
效捕捉交易机会，而量化模型通常在捕捉短期趋势中更具优势，通过动态解析数
2 《央行呵护资金面态度明确》
2025.06.15

❓ 常见问题

《利率量化择时系列一：赔率视角下的30年国债择时模型-250619-浙商证券》主要包含哪些内容?

本文作为利率量化择时系列报告的起点，通过基于 100 个基本面与技术面因子构建利率择时模型，有望有效地预测 30 年期国债收益率未来 5 个交易日走势，并从赔率的角执业证书号：S1230523080005核心数据:率择时模型，有望有效地预测 30 年期国债收益率未来 5 个交易日走势，并从赔率的角;本次我们将尝试使用基本面因子与技术面因子来预测 30 年期国债收益率未来 5 个;预测不确定性高，短期波段交易更具价值；。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 14。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、债市、债券市场等议题。