2018年二季度信用债市场迎来配置窗口期，信用利差高位回落，套息空间处于历史高位。本报告由海通证券发布，核心观点：信用债配置价值显现，优质债权长期稀缺，建议挖掘高等级机会并适当拉长久期。报告详细分析了信用利差走势、贷款利率倒逼机制、等级间利差分化等关键数据，并提示城投债与房地产债风险。适合债券投资者、固定收益研究员、金融机构资产配置人员、风险管理从业者及金融行业分析师阅读。
2018年二季度信用债市场迎来配置窗口期，信用利差高位回落，套息空间处于历史高位。本报告由海通证券发布，核心观点：信用债配置价值显现，优质债权长期稀缺，建议挖掘高等级机会并适当拉长久期。报告详细分析了信用利差走势、贷款利率倒逼机制、等级间利差分化等关键数据，并提示城投债与房地产债风险。适合债券投资者、固定收益研究员、金融机构资产配置人员、风险管理从业者及金融行业分析师阅读。核心数据:3年期AA+中票与R007利差200-230BP;3年期AA与AAA中票利差52BP;AAA级5年期与1年期中票利差50BP。
本报告由海通证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 14。
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适合债券投资者、固定收益研究员、金融机构资产配置人员、风险管理从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、固定收益、海通证券等议题。