聚焦流动性与机构行为跟踪:券商抛券,大行增存单。截至 3 月 13 日,银行杠杆率、证券杠杆率、保险杠杆率和广义基金杠杆率分别为 103.6%、210.7%、130.5%、104%,环比 3 月 6 日分别变动 0.08BP、-20.93BP、0.75BP、-0.23BP,截至 3 月 13 日分别位于 32%、35%、78%、1%历史分位数水平。理财净买入加权平均久期(MA=10)为-0.07 年,较 3 月 6 日表现下降,位于 38%的历史分位数水平;证券净买入加权平均久期(MA=10)为-2.76 年,较 3 月 6 日表现下降,位于 25%的历史分位数水平;保险净买入加权平均久期(MA=10)为 15.98年,较 3 月 6 日表现上升,位于 100%历史分位数水平。
聚焦流动性与机构行为跟踪:券商抛券,大行增存单。截至 3 月 13 日,银行杠杆率、证券杠杆率、保险杠杆率和广义基金杠杆率分别为 103.6%、210.7%、130.5%、104%,环比 3 月 6 日分别变动 0.08BP、-20.93BP、0.75BP、-0.23BP,截至 3 月 13 日分别位于 32%、35%、78%、1%历史分位数水平。理财净买入加权平均久期(MA=10)为-0.07 年,较 3 月 6 日表现下降,位于 38%的历史分位数水平;证券净买入加权平均久期(MA=10)为-2.76 年,较 3 月 6 日表现下降,位于 25%的历史分位数水平;保险净买入加权平均久期(MA=10)为 15.98年,较 3 月 6 日表现上升,位于 100%历史分位数水平。
聚焦流动性与机构行为跟踪:券商抛券,大行增存单。截至 3 月 13 日,银行杠杆率、证券杠杆率、保险杠杆率和广义基金杠杆率分别为 103.6%、210.7%、130.5%、104%,环比 3 月 6 日分别变动 0.08BP、-20.93BP、0.75BP、-0.23BP,截至 3 月 13 日分别位于 32%、35%、78%、1%历史分位数水平。理财净买入加权平均久期(MA=10)为-0.07 年,较 3 月 6 日表现下降,位于 38%的历史分位数水平;证券净买入加权平均久期(MA=10)为-2.76 年,较 3 月 6 日表现下降,位于 25%的历史分位数水平;保险净买入加权平均久期(MA=10)为 15.98年,较 3 月 6 日表现上升,位于 100%历史分位数水平。核心数据:截至 3 月 13 日,银行杠杆率、证券杠杆率、保险杠杆率和广义基金杠杆率分别为 103.6%、210.7%、130.5%、104%,环比 3 月 6 日分别变动 0.08BP、-20.93BP、0.75BP、-0.23BP,截至 3 月 13 日分别位于 32%、35%、78%、1%历史分位数水平;理财净买入加权平均久期(MA=10)为-0.07 年,较 3 月 6 日表现下降,位于 38%的历史分位数水平;证券净买入加权平均久期(MA=10)为-2.76 年,较 3 月 6 日表现下降,位于 25%的历史分位数水平。
本报告由中泰证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 11 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了流动性、流动性与机构行为跟踪、券商抛券、大行增存单等议题。