聚焦固定收益专题报告:“固收+”扩容提速,转债基金收益领跑——二季度配置了什么方向?。风险收益表现全面改善,季均收益率 2.7%、环比+2.4pp,转债基金收益大幅转正至 11.3%;最大回撤收窄 0.5pp至-2.2%,Sharpe、Calmar 均回升,持有体验明显修复。Q2广义“固收+”存量规模环比扩张 3578 亿元、+15.3%至 26957 亿元,二级债基规模占比超八成。转债基金 Q2 收益率环比+12.8pp 至 11.3%,跑赢中证转债(3.7%),极值差大幅走扩至 57.9,最大回撤-6.9%(中证转债-5.3%),风险收益及稳健性改善。
聚焦固定收益专题报告:“固收+”扩容提速,转债基金收益领跑——二季度配置了什么方向?。风险收益表现全面改善,季均收益率 2.7%、环比+2.4pp,转债基金收益大幅转正至 11.3%;最大回撤收窄 0.5pp至-2.2%,Sharpe、Calmar 均回升,持有体验明显修复。Q2广义“固收+”存量规模环比扩张 3578 亿元、+15.3%至 26957 亿元,二级债基规模占比超八成。转债基金 Q2 收益率环比+12.8pp 至 11.3%,跑赢中证转债(3.7%),极值差大幅走扩至 57.9,最大回撤-6.9%(中证转债-5.3%),风险收益及稳健性改善。
聚焦固定收益专题报告:“固收+”扩容提速,转债基金收益领跑——二季度配置了什么方向?。风险收益表现全面改善,季均收益率 2.7%、环比+2.4pp,转债基金收益大幅转正至 11.3%;最大回撤收窄 0.5pp至-2.2%,Sharpe、Calmar 均回升,持有体验明显修复。Q2广义“固收+”存量规模环比扩张 3578 亿元、+15.3%至 26957 亿元,二级债基规模占比超八成。转债基金 Q2 收益率环比+12.8pp 至 11.3%,跑赢中证转债(3.7%),极值差大幅走扩至 57.9,最大回撤-6.9%(中证转债-5.3%),风险收益及稳健性改善。核心数据:风险收益表现全面改善,季均收益率 2.7%、环比+2.4pp,转债基金收益大幅转正至 11.3%;最大回撤收窄 0.5pp至-2.2%,Sharpe、Calmar 均回升,持有体验明显修复;Q2广义“固收+”存量规模环比扩张 3578 亿元、+15.3%至 26957 亿元,二级债基规模占比超八成。
本报告由银河证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了债基、固收、基金、政策等议题。