本报告基于2015.07.14-2018.07.16的回测数据，发现债券期货在利好/利空因素导致的大幅高开或低开后，日内仍存在显著单边机会，其中TF合约总收益率高达1200%以上。核心结论包括：5年/10年期期货可延续开盘方向操作，且将日内分为上下半场后择时准确性提升；现券因交易时间弹性及做空渠道不畅，机会相对较少，但10年国债开盘下行1-2BP时做多、10年国开上行2BP以上时买入效果较好。适合债券投资者、交易员、固收研究员、基金经理及金融分析师参考。
本报告基于2015.07.14-2018.07.16的回测数据，发现债券期货在利好/利空因素导致的大幅高开或低开后，日内仍存在显著单边机会，其中TF合约总收益率高达1200%以上。核心结论包括：5年/10年期期货可延续开盘方向操作，且将日内分为上下半场后择时准确性提升；现券因交易时间弹性及做空渠道不畅，机会相对较少，但10年国债开盘下行1-2BP时做多、10年国开上行2BP以上时买入效果较好。适合债券投资者、交易员、固收研究员、基金经理及金融分析师参考。
本报告基于2015.07.14-2018.07.16的回测数据，发现债券期货在利好/利空因素导致的大幅高开或低开后，日内仍存在显著单边机会，其中TF合约总收益率高达1200%以上。核心结论包括：5年/10年期期货可延续开盘方向操作，且将日内分为上下半场后择时准确性提升；现券因交易时间弹性及做空渠道不畅，机会相对较少，但10年国债开盘下行1-2BP时做多、10年国开上行2BP以上时买入效果较好。适合债券投资者、交易员、固收研究员、基金经理及金融分析师参考。核心数据:TF合约总收益率1200%以上;10年国债开盘下行1-2BP做多;10年国开开盘上行2BP以上买入。
本报告由国信证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 12。
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适合债券投资者、交易员、固收研究员、基金经理等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。