本报告由广发证券发布，全面回顾2018年第二季度CTA产品发行与业绩表现，并展望三季度各类资产策略机会。核心亮点：①新发行CTA产品7只，整体业绩不佳，年化收益率中位数4.55%，Sharpe Ratio中位数0.34；②股指期货低频趋势交易获利难度加大，建议逐步降低头寸；③国债CTA表现持续看好，可关注低频趋势与长短债价差策略；④大宗商品步入宽幅震荡，重点把握结构化行情，关注原油、豆粕等事件驱动机会。适合金融工程研究员、CTA产品投资者、量化交易策略师及期货市场分析人士阅读，为三季度资产配置与策略调整提供专业参考。
本报告由广发证券发布，全面回顾2018年第二季度CTA产品发行与业绩表现，并展望三季度各类资产策略机会。核心亮点：①新发行CTA产品7只，整体业绩不佳，年化收益率中位数4.55%，Sharpe Ratio中位数0.34；②股指期货低频趋势交易获利难度加大，建议逐步降低头寸；③国债CTA表现持续看好，可关注低频趋势与长短债价差策略；④大宗商品步入宽幅震荡，重点把握结构化行情，关注原油、豆粕等事件驱动机会。适合金融工程研究员、CTA产品投资者、量化交易策略师及期货市场分析人士阅读，为三季度资产配置与策略调整提供专业参考。
本报告由广发证券发布，全面回顾2018年第二季度CTA产品发行与业绩表现，并展望三季度各类资产策略机会。核心亮点：①新发行CTA产品7只，整体业绩不佳，年化收益率中位数4.55%，Sharpe Ratio中位数0.34；②股指期货低频趋势交易获利难度加大，建议逐步降低头寸；③国债CTA表现持续看好，可关注低频趋势与长短债价差策略；④大宗商品步入宽幅震荡，重点把握结构化行情，关注原油、豆粕等事件驱动机会。适合金融工程研究员、CTA产品投资者、量化交易策略师及期货市场分析人士阅读，为三季度资产配置与策略调整提供专业参考。核心数据:新发行CTA产品7只;年化收益率中位数4.55%;Sharpe Ratio中位数0.34。
本报告由广发证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 23。
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适合金融工程分析师、CTA产品投资者、量化交易员、期货策略研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、结构化行情、CTA、产品等议题。