CTA产品及策略2018年二季度回顾与展望｜广发证券精选品种与结构化行情

报告摘要

本报告由广发证券发布，全面回顾2018年第二季度CTA产品发行与业绩表现，并展望三季度各类资产策略机会。核心亮点：①新发行CTA产品7只，整体业绩不佳，年化收益率中位数4.55%，Sharpe Ratio中位数0.34；②股指期货低频趋势交易获利难度加大，建议逐步降低头寸；③国债CTA表现持续看好，可关注低频趋势与长短债价差策略；④大宗商品步入宽幅震荡，重点把握结构化行情，关注原油、豆粕等事件驱动机会。适合金融工程研究员、CTA产品投资者、量化交易策略师及期货市场分析人士阅读，为三季度资产配置与策略调整提供专业参考。

📋 报告目录

1. 一、CTA产品回顾（发行情况、业绩情况）
2. 二、股指期货回顾与展望（市场数据回顾、策略表现回顾、三季度展望）
3. 三、国债期货
4. 四、大宗商品